证券期货行业的高频量化交易中对于延时极为关注，尤其是期货行业，由于T+0的交易特点，对于延时极为敏感，极速交易解决方案融合了服务器、网络产品，可以最大化的降低整个交易过程中有硬件平台带来的数据转发延时。
极速交易解决方案主打市场是高频量化交易场景，尤其是期货行业的高频量化交易场景。
低延迟交易是算法交易的一个分支，资本市场机构对市场事件进行更快速的反应，利用极其细微的反应时差，来获得更强的交易获利能力。
延迟是计算机系统接收到一个事件刺激，到产生响应之间的时间间隔。对于券商而言，事件刺激可以是客户端输入订单，可以接收到市场行情数据发布，可以是接收到订单确认返回。低延迟交易要求整个交易链条上的所有环节，都尽量缩短时间间隔。从交易系统层面看，交易延迟主要包括网络延迟、协议延迟、操作系统延迟、应用延迟等。
量化交易、高频交易的交易系统除了从超频服务器、网卡、操作系统、应用系统、FPGA等各方面做相应的优化外，对网络传输提出了更高的要求，在交易所提供的公平环境下，除提高可靠性外，还必须尽量降低传输时延。同时，客户的多样性也对网络环境提出了各种要求，本项目就是针对原来数据中心低延时网络系统的优化。
券商交换网络为什么必须要低时延？
1. 避免丢包产生时延
传统网络的问题：
数据传输过程中由于拥塞造成的丢包会对时延产生非常大的影响，具体受影响程度根据丢包数目的多少可以从5000微秒到微秒，远远超过任何其它环节对时延的影响
优化方法：
避免丢包产生的时延影响除了采用合理的网络架构、优化流量传输模型外，最主要的手段就是提升网络的带宽到10G、40G甚至100G，这样即使在交易流量发生Microburst情况下，网络带宽上也保有充分的余量不会发生拥塞。
2. 降低排队时延
在队列缓冲区中，当数据包等待传输时，它经受排队时延。一个特定数据包的排队时延将取决于先期到达的、正在排队等待向链路传输数据包的数量。
如果该队列是空的，并且当前没有其他数据包在传输，则该数据包的排队时延为0。另一方面，如果流量很大，并且有许多其他数据包也在等待传输，该排队时延将很大。网络链路的速率越高，转发清空速度越快，数据包在缓冲区内停留的排队时延也越短，实际的排队时延通常在毫秒到微秒级。
3. 减小交换时延
速度再快的交换机转发数据包也需要一定的时间，随着技术的发展，交换时延已经从过去的微秒级降低到纳秒级，影响交换时延的主要因素有交换机的转发模式，一般来说cut through模式要比store and forward模式时延低，另外，也和交换机硬件芯片设计相关，目前最快的交换机都是采用SOC(switch on chip)设计架构，所有的功能电路都集成在一块ASIC芯片上，甚至连端口的物理电路都集成在这块芯片上，这样可以大大减少内部各个环节的时延消耗。
低延迟交易系统的交换机，除了要求时延相对较低外，还必须支持多种特性：如跟交易所互联，需要用到BGP路由协议；双机冗余为托管客户提供网关，需要VRRP/HSRP；接收行情需要用组播；部分环境需要NAT等。
对于网络延迟还应当考虑数据序列化延迟，连接交易所的线路为千兆，对应服务器也应当用千兆网卡延迟才是最低的，如果服务器为万兆网卡，反而因为千兆到万兆的转换而增加延迟。另外还需要尽量缩短网线或光纤的长度，减少传输延时。